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Introdução à FX Data Mining Permite uma introdução simples e rápida a um dos campos mais interessantes de hoje - Data Mining. Existe uma ampla gama de aplicações de Mineração de Dados. Devemos integrar a Data Mining na nossa negociação FX. FX, FOREX ou o Foreign Exchange FX é o maior mercado em termos de volume negociado diariamente. Tem três níveis principais de participantes: os meninos grandes, o intermediário e os comerciantes simples como você e eu. Tem uma natureza especulativa, o que significa que a maior parte do tempo não trocamos bens. Nós nos preocupamos apenas com a diferença e desejamos comprar baixo e vender alto ou vender alto e comprar baixo. Por operações curtas ou longas, podemos obter pips. Dependendo do seu volume comercial, o valor do pip pode variar de um centavo a 10 e mais. Esta é a principal maneira de ganhar dinheiro no mercado FX (juntamente com Carry Trade, Brokering, Arbitrage e mais). Observe que o mercado FX é enorme, mas é adequado para todos os níveis de jogadores. Pense no mercado FX como um supermercado infinito com inúmeros produtos e clientes, mas também tem um número infinito de caixas. Significa que existe uma quantidade igual de oportunidades para todos. Mineração de Dados e Aprendizado de Máquinas A Mineração de Dados é um sub-campo maduro da Ciência da Computação. É sobre uma grande quantidade de dados e extração não trivial de conhecimentos utilizáveis ​​a partir de enormes quantidades de dados. É feito por processamento inteligente de dados usando algoritmos de Aprendizado de Máquinas. A mineração de dados não é apenas CRUD (Criar, Ler, Atualizar e Excluir). Temos vários métodos de Data Mining. Aqui os métodos e algumas aplicações. Classificação - classificando o email como spam, classificando uma transação como fraude. Associação - YouTube nos sugere novos vídeos baseados em nossa história. A Amazon nos sugere mais itens durante o check-out. Clustering - análise de dados não estruturados, como notícias econômicas e opiniões para encontrar grupos comuns. Process Mining - examine os logs dos operadores de chamadas para encontrar operações ineficientes. Text Mining - notícias de mineração ou análise técnica para o reconhecimento de padrões. Algorithmic Trading é uma execução automatizada de um algoritmo de negociação. No nosso caso, o algoritmo de negociação vem da mineração. O comércio automatizado é feito por algum rei da linguagem de programação. Velocidade e robustez são pontos-chave aqui: o comerciante humano não consegue vencer o programa de computador em relação a esses atributos. Poderia ser HFT (High Frequency Trading) e programação de baixo nível (como C) ou negociação de longo prazo e programação de alto nível (como Java). Mix Algorithmic Trading with Data Mining Misturando mineração de dados em Algorithmic Trading é importante. O mais importante é o dado. Um princípio simples afirma que, se seus dados não forem bons o suficiente, seus modelos não serão suficientemente bons (GIGO). Trata-se de criar um modelo, implementá-lo e testá-lo (como sempre). Atualmente esse fluxo é principalmente manual. Software de mineração de dados Existem muitas opções de software de código aberto no campo da mineração de dados. WEKA é uma estrutura de Data Mining originada na Universidade de Waikato, Hamilton, Nova Zelândia. O WEKA está escrito em Java e tem uma ótima API. Além disso, você possui implementações para a maioria dos bem conhecidos algoritmos de Aprendizado de Máquinas. A mistura de boas ferramentas é vital. Existem muitos modelos comerciais possíveis. Jogar uma moeda é um sistema de comércio estúpido, mas é um sistema comercial. Precisamos da Data Mining para encontrar o ouro. As boas ferramentas são fáceis de ter tanta sorte com a mineração. Se você está procurando mais informações sobre o comércio científico de FX, o próximo passo é explorar as ferramentas de Mineração de Dados e os dados históricos. Visite algonell para mais detalhes. Você pode nos encontrar no Twitter. Facebook. Google. LinkedIn e WordPress. O que torna as moedas fortes ou fracas A libra enfraqueceu marcadamente contra o euro eo dólar nos últimos meses - mas muitos comentadores acreditam que esta é uma correção vencida de uma moeda sobrevalorizada. Então, o que determina uma taxa de câmbio atual e por que as moedas às vezes são consideradas como superadas ou subvalorizadas. Uma taxa de câmbio de moeda é o preço em outra moeda. A maioria das principais moedas, a libra, o dólar, o euro e o iene, por exemplo, estão flutuando livremente. Isso significa que sua taxa de câmbio é determinada pelas forças do mercado, pelos níveis de oferta e demanda nos mercados internacionais. Então, quais fatores afetam essas taxas de juros. Uma taxa de juros mais alta significa um melhor retorno sobre títulos, gilts e outros títulos do governo e, portanto, tenderá a atrair capital financeiro do exterior. A Sterling deve ser comprada para comprar esses ativos. Então, se as taxas de juros do Reino Unido aumentam ou mais importante, espera-se que ele suba, a libra tenderá a se fortalecer contra outras moedas e vice-versa. As instituições de saúde econômica tendem a deslocar os investimentos para o enfraquecimento das economias e para os que são percebidos como sendo fortalecidos. Portanto, uma economia cujos indicadores (como crescimento, inflação e carga da dívida) são positivos tende a ver mais demanda por sua moeda e ver sua taxa de câmbio se fortalecer. A libra geralmente viu-se classificada fortemente contra o dólar e o euro nos últimos anos, já que sua economia tem feito muito bem. Comércio exterior Outros países devem comprar libras esterlinas para comprar bens do Reino Unido, portanto, se houver uma alta demanda por exportações britânicas (em relação à nossa demanda por importações estrangeiras), a libra tenderá a se fortalecer. Os grandes déficits comerciais, como o Reino Unido tem ocorrido nos últimos anos, tenderão a deprimir uma moeda. Mas é uma relação circular: a taxa de câmbio também afetará os níveis de importações e exportações. Se a libra é forte, as exportações do Reino Unido se tornam menos atraentes, e as importações estrangeiras são mais importantes. Intervenções oficiais Os governos ou bancos centrais podem intervir para sustentar uma moeda por razões políticas ou econômicas - comprando-o nos mercados internacionais ou aumentando as taxas de juros. O governo John Major, em 1992, elevou controversamente as taxas de juros em cinco pontos percentuais e gastou bilhões em uma tentativa condenada de manter a libra esterlina no mecanismo de câmbio europeu (ERM). Escolha dos negociantes: os movimentos de moedas podem ser baixos para a negociação especulativa Choques e especulação Os mercados não gostam de notícias inesperadas e porque os mercados de moeda são muito líquidos (a escassez de uma moeda é muito rara), as taxas de câmbio são propensas a se mover rapidamente em resposta a surpresas. As moedas também são negociadas como investimentos especulativos por direito próprio, e os corretores especializados os comercializam de acordo com a forma como pensam que o mercado se moverá. Mas esses negócios em si, naturalmente, afetarão as taxas de câmbio. Então, quando e porque é uma moeda descrita como fraca ou forte. Este é o complicado. Afinal, pode-se argumentar que o preço do mercado é o preço certo e, portanto, nunca é muito alto ou muito baixo. Mas os mercados não são perfeitos. As taxas de câmbio às vezes são percebidas como sendo irrealistas altas ou baixas. Por exemplo, é amplamente afirmado que a libra esterlina tem sido forte nos últimos anos (ou sobrevalorizada) contra o dólar, e talvez até o euro. Grande parte disso é intuitiva: se os bens norte-americanos parecem não muito baratos e os importadores dos EUA evitam os bens do Reino Unido como muito caros e o déficit comercial britânico está se ampliando, então a suspeita é que a libra é muito forte. Pode-se discernir um tipo de taxa média ao longo do tempo. Não realmente: as mudanças nas condições econômicas reais dos países significam que um valor justo histórico para a libra contra o dólar realmente não existe. Sterling quase atingiu a marca de 1 dólar em 1985, mas tinha sido tão alto quanto 2,44 cinco anos antes. Apple iPod: máquina de música ou indicador econômico Isso não significa, no entanto, que um valor justo não pode ser estimado em qualquer momento, ou a médio prazo. O método mais conhecido de medir o que poderia ser é a paridade de poder de compra (PPP). Isso toma como base o custo de vida e pergunta: qual é a taxa de câmbio que faria que o dinheiro fosse exatamente tão longe em um país quanto o outro. As versões mais básicas são as medidas que usam um produto. Por exemplo, um iPod Nano de 4GB custa 99 no Reino Unido e 149 nos EUA - direto da Apple Store em ambos os casos. Isso torna a taxa de câmbio do PPP pouco mais de 1,50 para a libra. A revista The Economist administra o índice Big Mac, que analisa o preço do hambúrguer ao redor do mundo. Em 2007, um Big Mac tinha um preço de 1,99 no Reino Unido e 4,01 nos EUA: isso significa que a taxa de câmbio PPP é de 1,71. Obviamente, estas são medidas ligeiramente não científicas. Poderia haver razões locais específicas pelas quais os iPods ou os Big Macs têm um preço diferente, e o custo de vida da maioria dos povos não se restringe aos produtos eletrônicos de consumo e ao fast food. Então, as medidas de PPP mais avançadas levam uma cesta de produtos e analisa o quanto custa nos EUA em dólares versus quanto custa no Reino Unido em libras. O Banco Mundial empreende esse laborioso processo para todos os países do mundo em seu Programa de Comparação Internacional. Em 2006, seu relatório colocou a taxa de câmbio PPP em 1,66 para a libra. Então, nesse sentido, o sentimento de que a libra esterlina tem sido avaliado nos últimos anos contra o dólar é justificado. Compartilhe ou comente neste artigo